Еден метод за злато што го тестиравме изгуби 9 тргувања по ред, а околу 6 од секои 10 негови тргувања беа целосни загуби. Сепак, 60-дневниот тест го заврши во јасен плус. Стратегиите што заработуваат низ месеци сепак можат да изгубат 6, 8 или 9 тргувања по ред, а преживуваат трејдерите што го очекувале тоа.
Пред да почнеме: што мислиш?
Паричка паѓа на глава во 55% од фрлањата. Ја фрлаш 1,000 пати. Дали ќе видиш 5 или повеќе писма по ред?
✗ Главата вкупно води, но писмото сепак паѓа во 45% од фрлањата, а тоа е сосема доволно за долги низи.
✗ Не е ретко: во 1,000 фрлања треба да очекуваш вакви низи неколку пати.
✓ Точно: случајните резултати се групираат, па низи од пет, шест или повеќе писма се нормални дури и кога главата има предност.
✗ Низата писма не значи дека паричката се сменила; тоа е обична случајност.
Зошто низите се случуваат дури и со вистинска предност
Предност (на англиски ) е мала надмоќ: начин на тргување што во просек заработува низ многу тргувања. Тоа не значи дека повеќето тргувања се добитни. Не ти кажува ни кое тргување ќе биде следното добитно.
Решен пример: Паричка со мала предност
Замисли паричка што паѓа на глава во 55% од фрлањата. Во 1,000 фрлања главата јасно ќе излезе напред. Но во истите 1,000 фрлања сепак ќе видиш низи од пет, шест или повеќе писма по ред. Случајните резултати не доаѓаат наизменично. Тие се групираат.
Тргувањето функционира на ист начин, со еден дополнителен проблем: пазарите се менуваат. Метод што одговара на мирен пазар со јасен тренд може со недели да се мачи на пазар без насока, што скока горе-долу.
Брза проверка
Дали предноста значи дека повеќето твои тргувања ќе бидат добитни?
Еве го вистинскиот тест од почетокот на лекцијата.
Решен пример: 60-дневен тест на сигнали за злато
Во еден 60-дневен тест што го направивме на сигналите за злато од вистински сервис за сигнали, стратегијата заврши во јасен плус. Сепак, околу 6 од секои 10 тргувања беа целосни загуби, а најдолгата низа загуби беше 9 тргувања по ред.
Прочитај го ова уште еднаш. Методот заработи пари, а сепак губеше почесто отколку што добиваше. Добивките едноставно беа поголеми од загубите. Трејдер што би се откажал за време на таа низа од девет загуби ќе напуштеше метод што функционираше во текот на целиот тест. Трејдер што ризикувал премногу по тргување можеби дотогаш немаше да има сметка.
Затоа не треба да го судиш методот според неговите последни пет тргувања, и затоа каналите што покажуваат само добивки ти даваат погрешна слика. (Види Што не ти покажуваат бесплатните сигнални канали.)
Брза проверка
Зошто не треба да го судиш методот според неговите последни пет тргувања?
Што прави низата загуби со сметката при ризик од 1%, 2% и 5%
Табелата покажува колку од сметката ти останува по низа загуби. Се претпоставува дека на секое тргување ризикуваш фиксен процент од тековното салдо, па секоја загуба во пари е малку помала од претходната.
| Загуби по ред | Ризик 1% | Ризик 2% | Ризик 5% |
|---|---|---|---|
| 3 | остануваат 97.0% | остануваат 94.1% | остануваат 85.7% |
| 5 | остануваат 95.1% | остануваат 90.4% | остануваат 77.4% |
| 10 | остануваат 90.4% | остануваат 81.7% | остануваат 59.9% |
Со ризик од 1%, десет ти однесуваат помалку од 10% од сметката. Тоа боли, но можеш да продолжиш со бистра глава.
Со ризик од 5%, истите десет загуби однесуваат околу 40% од сметката. Сега доаѓа тешкиот дел. За да се вратиш од пад од 40%, ти треба околу +66.7%. (Падот, на англиски , е намалувањето од твоето највисоко салдо до сегашното.) Ако од $10,000 ти останале $6,000, мора да заработиш $4,000 на $6,000 само за да се вратиш на почетокот.
Малиот ризик по тргување не дозволува обична низа загуби да стане катастрофа. Тоа е идејата зад правилото од 1%, вообичаено правило од искуство, а не закон.
Брза проверка
По 10 загуби по ред, околу колку од сметката останува со ризик од 1%, а колку со 5%?
Тргување од одмазда: втората грешка
Низата загуби е првиот проблем. Она што многу трејдери го прават потоа е вториот, а често и поголем проблем.
значи да ја зголемиш позицијата или да влегуваш во непланирани тргувања за брзо да ги вратиш загубите. Може да изгледа вака:
- Дуплирање на „само за ова едно тргување“.
- Влегување во тргување што не одговара на твојот план, затоа што чувствуваш дека мора нешто да направиш.
- Поместување на подалеку, за да не мораш да прифатиш уште една загуба. (Види Основи на стоп-лос.)
- Тргување доцна навечер или за време на големи вести, затоа што сакаш денот да го завршиш во плус.
Секое од овие изгледа како да ја преземаш контролата. Во реалноста, ризикот ти е највисок токму кога најлошо размислуваш. Низа од пет мали загуби може да се преживее. Пет мали загуби, по кои следи едно големо тргување од одмазда, честопати не можат.
Причината е емотивна, а не техничка. Губењето се доживува како личен неуспех, и мозокот сака да го поправи веднаш. Запишаниот план ти дава нешто да следиш кога ќе дојде тоа чувство.
Брза проверка
Зошто тргувањето од одмазда е толку опасно по низа загуби?
Едноставен план за лоши недели
Напиши го планот пред да почне низата. За време на низата само го следиш. Еве едноставен пример што можеш да го прилагодиш:
- Дневна граница на загуба. Ако сметката е во минус 3% за денот, престануваш да тргуваш до утре. Без исклучоци.
- Неделна граница на загуба. На пример, ако сметката е во минус 6% за неделата, престануваш до следниот понеделник.
- Преполови го ризикот по одреден пад. На пример, ако сметката е 5% под својот највисок врв, преминуваш од 1% на 0.5% ризик по тргување. На нормалната големина се враќаш дури откако ќе вратиш дел од загубата.
- Оддалечи се. Затвори ја платформата. Оди на прошетка. Паузата не е слабост. Таа ја штити сметката од твоите најлоши одлуки.
- Прегледај го дневникот. Смирено погледни ги загубените тргувања. Дали ги следеа твоите правила? Ако да, ова можеби е обична низа. Ако не, проблемот е во дисциплината, а не во методот.
Точните бројки ги избираш ти. Важно е тие да се одредени однапред, запишани и исти секој пат.
Главни поуки
- Профитабилен метод сепак може да ги изгуби повеќето тргувања и да има долги низи загуби.
- Со ризик од 1%, по десет загуби по ред остануваат околу 90% од сметката. Со 5%, само околу 60%.
- По пад од 40% ти треба околу +66.7% само за да се вратиш таму каде што си почнал.
- Тргувањето од одмазда (поголеми позиции, непланирани тргувања) ја претвора обичната низа во вистинска штета.
- Постави дневна и неделна граница на загуба и правило за намалување на ризикот пред да ти затребаат.
Пробај ова
Земи лист хартија и напиши свој „план за лоша недела“ во три реда: твојата дневна граница на загуба, твојата неделна граница на загуба и падот при кој го преполовуваш ризикот. Во секој ред стави вистински бројки. Чувај го листот до екранот или како белешка на телефонот.